Desafios marcam regulamentação de Riscos Operacionais
Fonte: Viver Seguro
A adoção do regulamento de Riscos Operacionais para as seguradoras não será das tarefas mais fáceis para os órgãos de supervisão de mercado, considerando-se a gama de informações necessárias para incluir na equação para definir os aportes de capitais adicionais necessários saldar os passivos operacionais. Mas o modelo para o mercado de seguros virá logo, provavelmente este ano, ao passo que, para as operadoras de saúde, a médio prazo.
Nos dois casos, o modelo não será internalizado a partir de regulamentos internacionais, mas haverá adaptações para evitar desembolsos excessivos que inviabilizem o negócio ou elevem fortemente os prêmios pagos pelos segurados. Essa foi a impressão deixada por técnicos da Susep e da ANS que participaram do primeiro painel técnico do VI Seminário de Controles Internos, promovido pela CNseg, nesta quarta-feira, em São Paulo.
O encontro reúne cerca de 300 partipantes dispostos a conhecer o desenho da regulamentação de Riscos Operacionais para seguros, previdência privada, capitalização e saúde suplementar. Na sua palestra, o analista técnico da Susep, Vitor Pego Hottum, lembrou que a regulamentação de Riscos Operacionais é sabidamente uma das mais onerosas do mercado, tendo em vista levantamentos internacionais. Equivale a uma parcela entre 15% 25% dos capitais adicionais baseados em riscos ou a 1,7% da receita bruta das empresas.
O aporte para Riscos Operacionais é destinado a perdas por falhas, deficiência, inadequação de processos, fraudes, roubo, incluindo-se aí o chamado risco legal, como ações trabalhistas ou cíveis. O escassez de dados consistentes do mercado e a baixa frequência de notificação dos eventos são alguns dos desafios para calibrar adequamente os aportes adequados para Riscos Operacionais, admitem os técnicos, o que, aliás, é um problema para todos os órgãos de supervisão do mercado segurador em todo o mundo.
A criação de bancos de dados é essencial na busca do valor justo de aportes para Riscos Operacionais. No mundo, hoje já existem alguns modelos estudados por técnicos da Susep, como o consoórcio inglês Oric, que reúne informações de perdas operacionais de 31 associadas; o sueco ORX, com dados de 62 associados; e o americano SAS, que utiliza informações públicas de perdas operacionais há 36 anos. Na Oric, por exemplo, as perdas operacionais das associadas atingem a cifra de RS 9 bilhões nos últimos sete anos; na ORX, RS 267 bilhões de 2002 para cá, o que equivale, considerando-se os 250 mil eventos ocorridos com os associados, a perda de RS 1,1 milhão por ocorrência.
No Brasil, um levantamento da Susep, baseado em informes de contingências cíveis, trabalhistas e fiscais contidos nos FIPs, mostra perdas operacionais de RS 558 milhões, ou 0,6% dos prêmios de 2009; outros RS 386 milhões em 2010 (0,4%); e RS 389 milhões em 2011(0,3%). Tais números, contudo, podem estar subavaliados.
Nos dois casos, o modelo não será internalizado a partir de regulamentos internacionais, mas haverá adaptações para evitar desembolsos excessivos que inviabilizem o negócio ou elevem fortemente os prêmios pagos pelos segurados. Essa foi a impressão deixada por técnicos da Susep e da ANS que participaram do primeiro painel técnico do VI Seminário de Controles Internos, promovido pela CNseg, nesta quarta-feira, em São Paulo.
O encontro reúne cerca de 300 partipantes dispostos a conhecer o desenho da regulamentação de Riscos Operacionais para seguros, previdência privada, capitalização e saúde suplementar. Na sua palestra, o analista técnico da Susep, Vitor Pego Hottum, lembrou que a regulamentação de Riscos Operacionais é sabidamente uma das mais onerosas do mercado, tendo em vista levantamentos internacionais. Equivale a uma parcela entre 15% 25% dos capitais adicionais baseados em riscos ou a 1,7% da receita bruta das empresas.
O aporte para Riscos Operacionais é destinado a perdas por falhas, deficiência, inadequação de processos, fraudes, roubo, incluindo-se aí o chamado risco legal, como ações trabalhistas ou cíveis. O escassez de dados consistentes do mercado e a baixa frequência de notificação dos eventos são alguns dos desafios para calibrar adequamente os aportes adequados para Riscos Operacionais, admitem os técnicos, o que, aliás, é um problema para todos os órgãos de supervisão do mercado segurador em todo o mundo.
A criação de bancos de dados é essencial na busca do valor justo de aportes para Riscos Operacionais. No mundo, hoje já existem alguns modelos estudados por técnicos da Susep, como o consoórcio inglês Oric, que reúne informações de perdas operacionais de 31 associadas; o sueco ORX, com dados de 62 associados; e o americano SAS, que utiliza informações públicas de perdas operacionais há 36 anos. Na Oric, por exemplo, as perdas operacionais das associadas atingem a cifra de RS 9 bilhões nos últimos sete anos; na ORX, RS 267 bilhões de 2002 para cá, o que equivale, considerando-se os 250 mil eventos ocorridos com os associados, a perda de RS 1,1 milhão por ocorrência.
No Brasil, um levantamento da Susep, baseado em informes de contingências cíveis, trabalhistas e fiscais contidos nos FIPs, mostra perdas operacionais de RS 558 milhões, ou 0,6% dos prêmios de 2009; outros RS 386 milhões em 2010 (0,4%); e RS 389 milhões em 2011(0,3%). Tais números, contudo, podem estar subavaliados.
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